اندیکاتور میانگین متحرک

قیمت های بسته شده برای استفاده: 2 - 3 - 4 - 5 - 6

مقدمه‌ای بر اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی یا EMA نوعی میانگین متحرک یا MA است که وزن و اهمیت بیشتری را بر روی جدیدترین نقاط داده قرار می‌دهد. EMA به عنوان میانگین متحرک وزن‌دار نمایی نیز شناخته می‌شود. یک میانگین متحرک موزون نمایی نسبت به میانگین متحرک ساده یا SMA که وزن برابری را برای همه مشاهدات در دوره اعمال می‌کند، به طور قابل توجهی به تغییرات قیمت اخیر واکنش نشان می‌دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این اندیکاتور پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای این متن با ما همراه باشید‌.

اندیکاتور EMA به شما چه می‌گوید؟

میانگین‌های متحرک نمایی 12 و 26 روزه EMA اغلب میانگین‌های کوتاه‌مدت نقل‌شده و تحلیل‌شده هستند. 12 و 26 روزه برای ایجاد شاخص‌هایی مانند واگرایی و همگرایی میانگین متحرک MACD))و درصد نوسانگر قیمتPPO استفاده می‌شود. به طور کلی، EMA های 50 و 200 روزه به عنوان شاخصی برای روندهای بلند مدت استفاده می‌شوند. هنگامی که قیمت سهام از میانگین متحرک 200 روزه خود عبور می‌کند، این یک سیگنال فنی است که یک بازگشت رخ داده است.

برای معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، میانگین‌های متحرک زمانی که به درستی اعمال می‌شوند بسیار مفید و قابل فهم هستند. با این حال، آن‌ها متوجه می‌شوند که این سیگنال‌ها در صورت استفاده نادرست یا سوء تعبیر می‌توانند زیانبار باشند. همه میانگین‌های متحرک که اندیکاتور میانگین متحرک معمولاً در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند، شاخص‌های عقب مانده هستند. در نتیجه، نتایج حاصل از اعمال میانگین متحرک در نمودار بازار خاص باید برای تأیید حرکت بازار یا نشان دادن قدرت آن باشد. زمان بهینه برای ورود به بازار اغلب قبل از اینکه میانگین متحرک نشان دهد روند تغییر کرده است، می گذرد.

یک اندیکاتور میانگین متحرک نمایی تا حدودی تأثیر منفی تاخیرها را کاهش می‌دهد. از آنجایی که محاسبه EMA وزن بیشتری اندیکاتور میانگین متحرک بر آخرین داده‌ها می‌گذارد، قیمت را کمی محکم‌تر در آغوش می‌گیرد و سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد. این زمانی مطلوب است که از EMA برای استخراج سیگنال ورودی معاملاتی استفاده شود. مانند همه شاخص‌های میانگین متحرک، EMAها برای اندیکاتور میانگین متحرک بازارهای پرطرفدار بسیار مناسب‌تر هستند.

هنگامی که بازار در یک روند صعودی قوی و پایدار قرار دارد، خط نشانگر EMA نیز یک روند صعودی و بالعکس را برای یک روند نزولی نشان می‌دهد. یک معامله گر اندیکاتور میانگین متحرک هوشیار هم به جهت خط EMA و هم به رابطه نرخ تغییر از یک نوار به نوار دیگر توجه می‌نماید. برای مثال، فرض کنید که حرکت قیمت یک روند اندیکاتور میانگین متحرک صعودی قوی شروع به صاف شدن و معکوس شدن کند. از نقطه نظر هزینه فرصت، ممکن است زمان آن رسیده باشد که به سرمایه گذاری صعودی‌تری روی بیاورید.

محدودیت‌های EMA چیست؟

مشخص نیست که آیا باید در روزهای اخیر بر بازه زمانی تاکید بیشتری شود یا خیر. بسیاری از معامله‌گران معتقدند که اندیکاتور میانگین متحرک داده‌های جدید روند فعلی امنیت را بهتر منعکس می‌کنند. در عین حال، دیگران احساس می‌کنند که اضافه وزن تاریخ‌های اخیر سوگیری ایجاد می‌کند که منجر به هشدارهای نادرست بیشتر می‌شود و خطا ایجاد می‌کند. به طور مشابه، اندیکاتور میانگین متحرک نمایی کاملاً بر داده‌های اندیکاتور میانگین متحرک تاریخی متکی است. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که بازارها کارآمد هستند، به این معنی که قیمت‌های فعلی بازار در حال حاضر همه اطلاعات موجود را منعکس می‌کنند. اگر بازارها واقعاً کارآمد هستند، استفاده از داده‌ها تاریخی نباید چیزی در مورد جهت آینده قیمت دارایی‌ها به ما بگوید.

تفاوت‌های EMA و SMA چیست؟

تفاوت عمده بین EMA وSMA حساسیتی است که هر یک نسبت به تغییرات داده‌های مورد استفاده در محاسبه نشان می‌دهد. به طور خاص، EMA به قیمت‌های اخیر وزن‌های بالاتری می‌دهد، در حالی که SMA وزن‌های مساوی را به همه مقادیر اختصاص می‌دهد. این دو میانگین مشابه هستند زیرا به یک روش تفسیر می‌شوند و هر دو معمولاً توسط معامله گران فنی برای هموارسازی نوسانات قیمت استفاده می‌گردند. از آنجایی که EMAها روی داده‌های اخیر وزن بیشتری نسبت به داده‌های قدیمی‌تر قائل می‌شوند، در مقایسه یا SMAها به آخرین تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهند. این باعث می‌شود که نتایج EMA به روز‌تر باشد و توضیح می‌دهد که چرا آن‌ها توسط بسیاری از معامله گران ترجیح داده می‌شوند.

سخن آخر درباره اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی یک میانگین متحرک است که وزن و اهمیت بیشتری را برای آخرین نقاط داده قائل می‌شود. مانند همه میانگین‌های متحرک، این اندیدکاتور فنی برای تولید سیگنال‌های خرید و فروش بر اساس متقاطع‌ها و واگرایی‌ها از میانگین تاریخی استفاده می‌شود. معامله گران اغلب از چندین اندیکاتور استفاده می‌کنند.