دوره آموزش فارکس

استفاده از شاخص میانگین متحرک

نویسنده و مترجم: خانم هانیه عظیم زادگان

استفاده از شاخص میانگین متحرک

ارزیابی اوراق بهادار به منظور سرمایه گذاری در آنها ,به صورت کلی بر اساس دو مکتب فکری صورت می¬گیرد، تجزیه و تحلیل بنیادی و تجزیه و تحلیل تکنیکی . در این پژوهش اثربخشی استفاده از تحلیل تکنیکی با تکیه بر انواع میانگین متحرکها و مقایسه عملکرد آنها با ساده ترین استراتژی بنیادی یعنی خرید و نگه داری بررسی شده است . دوره مورد بررسی تحقیق از ابتدای سال . تا ابتدای سال . را شامل می شود . شرکتهای مورد بررسی مشتمل بر ?? شرکت فعال بورس می شوند که چارک اول شرکتهای پر معامله بورس بر اساس تعداد روز استفاده از شاخص میانگین متحرک معاملاتی می باشند. چهار شاخص میانگین متحرک ساده ، وزنی ، نمایی و متغیر ابتدا مورد آزمون قرار گرفتند و سپس هر کدام به صورت جداگانه با هفت شاخص تکنیکی دیگر ترکیب شدند که این شاخصها عبارتند از قدرت نسبی ،کانال کالا ، ویلیامز، استوکستیک ، باندهای بولینگر، نرخ تغییر و میانگین متحرک همگرا واگرا. بر اساس نتایج تحقیق میانگین متحرکهای ساده ، وزنی و نمایی نمی توانند به صورت معنا داری بازدهی بیشتر از خرید و نگه داری کسب نمایند و همچنین میانگین متغیر که بر اساس نظری بهترین نوع میانگین متحرکها می باشد به صورت معنا داری بازدهی کمتر از استراتژی خرید و نگه داری کسب می¬نماید. دیگر نتایج تحقیق حاکی از آن می باشد که میانگین متحرک وزنی به صورت معنا داری بازدهی بیشتر از میانگین متحرک ساده و نمایی دارد و همچنین بازدهی میانگین متحرک نمایی به صورت معنی داری بیشتر از میانگین متحرک متغیر می باشد بر اساس نتایج فرضیه آخر تحقیق میانگین بازدهی حاصل از استراتژی میانگین متحرکها به تنهایی به طور معناداری بیشتر از بازدهی میانگین متحرکها به همراه استفاده از هفت شاخص تحلیل تکنیکی می باشد.

Security analysis for investments purposes is generally carried out using one of the two schools of thought which are fundamental analysis and technical analysis. In this study it is tries to investigate the effectiveness of technical analysis using different types of moving averages and comparing their performance with the simplest form of fundamental strategy that is buy and hold. This study covers the period between the beginning of the year 1383 (March 2004) through the beginning of the year 1388 (March 2009). Companies which are investigated include 79 companies that are actively traded in Tehran Stock Exchange. These companies are the first quarter of all the most actively traded companies based on the number of their استفاده از شاخص میانگین متحرک trading days in a year. First four indicators of simple, weighted, exponential and variable moving averages were tested then they were separately combined with seven other indicators of relative strength, commodity channel, Williams, stochastic, Bollinger bonds, rate of change and moving average convergence-divergence. The results show that simple, weighted and exponential moving averages cannot produce a significantly higher return compared with Buy and Hold strategy. Moreover, the variable moving average which is theoretically the best moving average leads to returns that are significantly lower than Buy and Hold strategy. Another finding of this study is that the weighted moving average produces significantly higher returns compared with simple and exponential moving averages. Furthermore, returns generated by exponential moving average are significantly higher than the variable moving average. Based on the results of testing our last research hypothesis, returns that come from moving average indicators alone are significantly higher that the returns generated through a combination of moving averages with one of the aforementioned technical analysis indicators.

میانگین متحرک یا Moving Average | بیدارز

میانگین متحرک یا Moving Average | بیدارز

میانگین متحرک یا MA یکی از متداول ترین و پایه گذار بسیاری از اندیکاتور های تحلیل تکنیکال است. MA همچنین معیاری برای تجزیه و تحلیل نقاط داده شده با ایجاد یک سری میانگین از زیرمجموعه های مختلف مجموعه داده است. یادگیری این اندیکاتور برای تحلیل گران بسیار حائز اهمیت است.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک (MA) ابزاری ساده برای تحلیل تکنیکال است که داده‌های قیمت را با ایجاد یک قیمت متوسط ​​به طور مداوم به روز می کند. برای استفاده از این ابزار، میانگین در یک دوره زمانی خاص گرفته می شود مانند 10 روز، 20 دقیقه، 30 هفته یا هر دوره زمانی که معامله گر انتخاب می کند.

استفاده از میانگین متحرک در معاملات شما و همچنین گزینه های استفاده از نوع میانگین متحرک مزایایی دارد. میانگین متحرک (MA) همچنین استراتژی های متحرک محبوب هستند و می تواند متناسب با هر بازه زمانی متناسب با سرمایه گذاران بلند مدت و معامله گران کوتاه مدت باشند.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک (MA) یک شاخص فنی است که به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. میانگین های متحرک را می توان به روش های مختلفی ساخت و تعداد روزهای متفاوتی را برای بازه زمانی متوسط ​​به کار برد.

معمول ترین کاربردهای میانگین متحرک، شناسایی جهت روند و تعیین سطح حمایت و مقاومت است. هنگامی که قیمت دارایی ها از میانگین متحرک آنها عبور می کند، ممکن است سیگنال معاملاتی برای معامله گران ایجاد کند.

چرا از میانگین متحرک استفاده کنیم؟

یک میانگین متحرک نیز می تواند به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند. در یک روند صعودی، میانگین متحرک 50 روزه، 100 روزه یا 200 روزه ممکن است به عنوان سطح حمایتی و مقاومتی عمل کند، همان‌طور که در شکل زیر نشان داده شده است.

این بدان دلیل است که میانگین متحرک مانند کف (تکیه گاه) عمل می کند، بنابراین قیمت از آن بالا می رود. در روند نزولی، یک میانگین متحرک ممکن است به عنوان مقاومت عمل کند؛ مانند سقف، قیمت به سطح برخورد می کند و دوباره شروع به افت می کند.

قیمت از این طریق همیشه به میانگین متحرک احترام نمی گذارد. قیمت ممکن است کمی از آن عبور کند یا قبل از رسیدن به آن متوقف و معکوس شود.

به عنوان یک راهنمای کلی، اگر قیمت بالاتر از یک میانگین متحرک باشد، روند صعودی است. اگر قیمت زیر یک میانگین متحرک باشد، روند نزولی است. با این حال میانگین های متحرک می توانند طول متفاوتی داشته باشند، بنابراین یک MA ممکن است روند صعودی را نشان دهد در حالی که MA دیگر روند نزولی را نشان می دهد.

حرکت متوسط ​​طول

طول های متحرک متداول 10، 20، 50، 100 و 200 هستند. این طول ها را می توان در هر بازه زمانی نمودار (یک دقیقه، روزانه، هفتگی و غیره) بسته به دیدگاه زمانی معامله گر اعمال کرد.

  • میانگین متحرک 20 روزه ممکن است برای یک معامله گر کوتاه مدت سود تحلیلی داشته باشد زیرا قیمت را با دقت بیشتری دنبال می کند و بنابراین «تأخیر» کمتری نسبت به میانگین متحرک بلند مدت ایجاد می کند.
  • MA 100 روزه ممکن است برای یک معامله گر بلندمدت مفیدتر باشد.

به یاد بیاورید که به عنوان یک دستورالعمل کلی، هنگامی که قیمت بالاتر از یک میانگین متحرک باشد، روند صعودی در نظر گرفته می شود؛ بنابراین هنگامی که قیمت به زیر میانگین متحرک کاهش می یابد، نشانگر یک برگشت احتمالی بر اساس MA است. میانگین متحرک 20 روزه سیگنال های «برگشت» بیشتری نسبت به میانگین متحرک 100 روزه فراهم می کند.

حالت دیگری که میتوان از این اندیکاتور استفاده کرد، ترکیب دو MA است؛ مانند اندیکاتور MACD که وقتی خط SIGNAL LINE از خط MACD LINE عبور میکند، می‌توانیم پوزیشن خرید و فروش در نظر بگیریم.

مانند شکل زیر که از دو خط به طول های 9 و 21 استفاده شده است. زمانی که خط آبی رنگ بتواند از خط نارنجی رنگ پیشی بگیرد. این بدان معنی است که میتوانیم نقاط ورود و خروج را شناسایی کنیم.

میانگین متحرک میتواند عددهایی همچون 15، 28، 89 و. باشد. تنظیم میانگین متحرک میتواند به ارائه سیگنال های دقیق تر تاریخی و ایجاد سیگنال های بهتر در آینده کمک کند.

نواقص میانگین متحرک

میانگین متحرک بر اساس استفاده از شاخص میانگین متحرک داده‌های تاریخی محاسبه می شود و هیچ چیز در مورد محاسبه ماهیت پیش بینی کننده ای ندارد. بدین ترتیب نتایج با استفاده از میانگین متحرک می توانند تصادفی باشند. در استفاده از شاخص میانگین متحرک بعضی مواقع به نظر می رسد که بازار به حمایت / مقاومت MA و علائم تجاری احترام می گذارد و در برخی مواقع این شاخص ها هیچ توجهی ندارند.

یک مشکل عمده این است که اگر عملکرد قیمت متلاطم شود، ممکن است قیمت به جلو و عقب تغییر کند یا سیگنال های معکوس روند را ایجاد نماید. هنگامی که این اتفاق رخ میدهد بهتر است از این اندیکاتور استفاده نکنیم.

میانگین متحرک در شرایط پرطرفدار کاملاً خوب کار می کند اما در شرایط متغیر یا دامنه ضعیف، نامطمئن عمل می کند. تنظیم بازه زمانی می تواند این مشکل را به طور موقت برطرف کند، اگرچه در برخی موارد این مسائل بدون توجه به بازه زمانی انتخاب شده برای میانگین های متحرک احتمالاً رخ می دهد.

کلام آخر

همان‌طور که در مطالب بالا متوجه شدیم، اندیکاتور میانگین متحرک را میتوان به روش های مختلفی بررسی کرد، مانند شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی و سیگنال های خرید و فروش و. ؛ که همه این شرایط بستگی به سیستم معاملاتی هر شخص دارد.

حال شما با توجه به روش‌ های معاملاتی خود میتوانید از این اندیکاتور هم به عنوان تأییدیه ای استفاده کنید. در آخر به خاطر داشته باشید که برای ورود کردن به یک معامله به هیچ عنوان از یک اندیکاتور استفاده نکنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا