انواع میانگین متحرک
آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج (moving average)
همانطور که میدانید امروزه برای پیش بینی آینده قیمت سهام و ارزهای دیجیتال از تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال استفاده میشود. یکی از کاربردی ترین ابزار های تکنیکالیست ها، اندیکاتور مووینگ اوریج یا moving average است. این اندیکاتور درواقع میانگین متحرک متقاطع است که با حروف اختصاری MA هم نمایش داده میشود. مووینگ اوریج ها (MA) جزو اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند . چون از اندیکاتور مووینگ اوریج در داخل اکثر اندیکاتورها استفاده شده به اندیکاتور مووینگ اوریج مادر اندیکاتور ها میگویند.
آنچه در این مقاله میخوانید :
کلیپ آموزشی اندیکاتور مووینگ اوریج
اندیکاتور مووینگ اوریج (moving average) چیست؟
اندیکاتور مووینگ اوریج یا MA یکی از کاربردی ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می‌باشد که پایه و اساس بسیاری از ابزارهای معاملاتی را تشکیل می‌دهد. مثلا اندیکاتور مکدی یک نوع میانگین متحرک است، اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) نیز یک میانگین متحرک سریع محسوب میشود و پایه بسیاری از اندیکاتور های کاربردی دیگر.
پس یادگیری اندیکاتور میانگین متحرک بسیار حائز اهمیت است و میتواند کاربرد فراوانی برای تکنیکالیست ها داشته باشد.
اندیکاتور میانگین متحرک از قیمتها به عنوان داده‌ها استفاده می‌کند و بر اساس دوره زمانی تعریف شده میانگینی از قیمتهای گذشته را محاسبه می‌کند و آن را در قالب خطی بر روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد.
با تنظیم این اندیکاتور در دوره های زمانی ۱۲،۲۶ و ۵۲ روزه می توانیم دوره های کوتاه، میان و بلند مدت را در تکنیکال شبیه سازی کنیم.
انواع اندیکاتور مووینگ اوریج
انواع اندیکاتور مووینگ اوریج
میانگین متحرک (Moving Average)
میانگین متحرک منظور جمع داده ها و تقسیم آن ها بر تعداد داده است. میانگین این داده ها به شکل یک نقطه نشان داده میشود و حاصل تعداد زیادی از این نقاط یک خط است که در تصمیم گیری های تکنیکال شما را یاری خواهد کرد.
میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)
این حالت ساده ترین حالت میانگین متحرک است که در آن قیمت ها با هم جمع و تقسیم بر تعداد دوره می شوند. یکی از مشکلات این حالت تفاوت قائل نشدن این روش بین قیمتهای گذشته و قیمتهای اخیر است. یعنی مثلا بین قیمت روز اول و روز ۲۰ ام هیچ فرقی وجود ندارد!
برای رفع این مشکل تکنیکالیست ها از روش میانگین متحرک نمایی استفاده می کنند.
میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)
در این روش وزن هم اضافه شد تا مشکلات انواع میانگین متحرک میانگین ساده را کمتر کند. یعنی قیمتهای آخر وزن بیشتری در محاسبات خواهند داشت و موثر تر خواهد بود.
کاربرد های اندیکاتور مووینگ اوریج
از این اندیکاتور برای تشخیص روند استفاده میکنیم.
روش اول بررسی جهت حرکت است. مثلا وقتی که خط نمودار متحرک در جهت بالا حرکت می‌کند روند صعودی است و یا اگر در جهت پایین قرار داشته باشد یعنی نزولی.
روش تعیین جهت خط روند
دومین روش استفاده ترکیبی از دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلند مدت است. مثلا اگر میانگین متحرک کوتاه مدت بالای حالت بلند مدتش باشد یعنی روند حرکت صعودی خواهد بود.
روش دوم تعیین خط روند
کاربرد بعدی اندیکاتور مووینگ اوریج پیدا کردن حمایت و مقاومت هایی است که آشکار نیستند. مثلا زمانی که قیمت نزدیک به اندیکاتور شود، خط اندیکاتور میتواند به عنوان یک حمایت یا مقاومت عمل کند.
تعیین مقاومت و حمایت های داینامیکی
روش سیگنال گیری از اندیکاتور مووینگ اوریج
برای سیگنال گرفتن از این اندیکاتور باید از روش کراس استفاده نماییم. در روش کراس باید از دو اندیکاتور مووینگ اوریج با دوره های زمانی بیشتر و کمتر استفاده کنیم ، حال نقاط تقاطع این دو اندیکاتور به عنوان سیگنال خرید و سیگنال فروش عمل خواهند کرد.
این استراتژی زمانی سیگنال خرید یا (Buy) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت ،میانگین متحرک میان مدت را قطع کرده و در بالای آن حرکت می‌کند.
البته این روش در بازار های روند دار جواب خواهد داد و در حالتی که بازار نابسامان است فقط نمودار ها در هم خواهند پیچید.
زمانی این استراتژی سیگنال فروش یا (Sell) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت، مووینگ اوریج میان مدت را قطع کرده و در پایین آن حرکت می‌کند.
پس همیشه به یاد داشته باشید زمانی می‌توان در یک معامله ماند که نمودار اندیکاتور مووینگ اوریج در یک جهت حرکت می‌کنند و زمانی پوزیشن را می‌بندیم (چه خرید یا فروش) که خلاف جهت شروع به حرکت کنند.
آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) استراتژی خرید و فروش با موینگ اورج
آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) استراتژی خرید و فروش با موینگ اورج میانگین متحرک یا MA یکی از متداولترین اندیکاتورهای تحلیل‌تکنیکال می‌باشد که پایه و اساس بسیاری از ابزارهای معاملاتی را تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال اندیکاتور مکدی یک نوع میانگین متحرک است، اندیکاتور استوکستیک (Stochastic) نیز یک میانگین متحرک سریع محسوب میشود و همچنین بسیاری از اندیکاتورها و ابزارهای معاملاتی دیگر که نام بردن از تمام آنها از حوصله بحث خارج است.
توضیحات فوق گواه بر این است که یادگیری میانگین متحرک بسیار حائز اهمیت است و میتواند کاربرد فراوانی برای تحلیلگران بازارهای مالی داشته باشد؛ لذا در ادامه توضیحاتی در مورد میانگین متحرک و انواع آن ارائه خواهیم کرد.
میانگین متحرک چیست؟
میانگین یا عمل میانگین‌گرفتن به معنای ” جمع کردن تعدادی داده و تقسیم کردن مجموع آن بر تعداد داده‌ها می‌باشد. ” به عبارتی شما در هنگام میانگین گرفتن حد وسط مجموعه‌ای از داده‌ها را محاسبه می‌کنید که حاصل آن میتواند اطلاعات آماری خوبی جهت تصمیم‌گیریهای آینده را در اختیار تحلیلگر قرار دهد.
اندیکاتور میانگین متحرک از قیمتها به عنوان داده‌ها استفاده می‌کند و بر اساس دوره زمانی تعریف شده میانگینی از قیمتهای گذشته محاسبه می‌کند و آن را در قالب خطی بر روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد؛ بر این اساس اندیکاتور میانگین متحرک یک اندیکاتور دنباله‌روی روند است که حرکتی شبیه به حرکت نمودار قیمت را نمایش می‌دهد.
آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) استراتژی خرید و فروش با موینگ اورج
انواع میانگین متحرک
میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average): همانطور که از نام آن پیداست ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین می‌باشد که در آن قیمتها در دوره زمانی مشخصی با یکدیگر جمع می‌شوند و بر تعداد دوره تقسیم می‌گردند. در نظر داشته باشید که انتخاب نوع قیمت به عهده شما می‌باشد و بر اساس استراتژی معاملاتی خود می‌توانید از قیمتهای باز، بسته، پایانی و حتی بالاترین و پایین‌ترین قیمت نیز استفاده نمایید. این روش محاسبه میانگین در عین حال که طرفداران زیادی دارد، مورد حجوم منتقدان زیادی نیز قرار گرفته است. یکی از نقدهایی که بر میانگین متحرک ساده وارد است، تفاوت قائل نشدن این روش بین قیمتهای گذشته و قیمتهای اخیر است. به عبارتی اگر میانگین ساده ۸۰ روز اخیر را محاسبه کنیم هیچ تفاوتی بین قیمت روز اول و روز هشتادم وجود ندارد.
حال تصور کنید که قیمت در روز اول ۱۰۰۰ ریال بوده است و در روز هشتادم به ۵۰۰۰ ریال رسیده است و در این مدت ۴۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حالت دوم تصور کنید که قیمت در روز اول ۵۰۰۰ ریال بوده و در روز هشتادم به ۱۰۰۰ ریال رسیده است و این یعنی ۴۰۰۰ ریال کاهش قیمت ولی نتیجه میانگین در هر دو حالت کاملا یکسان خواهد بود.
این مشکل سبب شد تا تحلیلگران روش دیگری را برای محاسبه میانگین قیمت طراحی کنند و آن هم روش میانگین متحرک نمایی بود.
میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average): این روش که به نام EMA نیز معروف است با هدف رفع مشکل میانگین ساده طراحی شد و به قیمتهای انتهای دوره وزن بیشتری را اضافه نمود. به عبارت دیگر در محاسبه میانگین به روش نمایی، قیمتهای اخیر تاثیر بیشتری در محاسبات خواهند داشت و این روش برای تحلیلگران انواع میانگین متحرک از محبوبیت بیشتری برخوردار شد.
کاربرد میانگین متحرک
۱- تعیین روند نمودار: یکی از کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک تعیین روند نمودار است که مانند اندیکاتور زیگزاگ این قابلیت را دارد تا به دو طریق روند نمودار را تشخیص دهد.
-اولین روش بررسی جهت حرکتی میانگین متحرک است، به عنوان مثال زمانی که خط نمودار متحرک در جهت بالا حرکت می‌کند روند صعودی است.
-دومین روش استفاده از دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلند مدت است؛ برای مثال مادامی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت بالای میانگین متحرک بلند مدت در حالا حرکت باشد روند صعودی را شاهد هستیم.
۲- نمایش حمایت و مقاومت‌های پنهان: میانگین متحرک میتواند نقش حمایت و مقاومت‌پنهان را در سهم ایفا کند و در نواحی قیمتی که تمودار قیمت نشانه‌هایی از بازگشت را سیگنال نمی‌دهد اقدام به برگشت نماید. برای استفاده از این کاربرد می‌بایست حتما از دوره‌ای استفاده شود که کاملا برای نمودار مناسب و بهینه باشد.
میانگین متحرک چیست؟
میانگین‌های متحرک (Moving Average) انواع میانگین متحرک جزو پرکاربردترین اندیکاتورهای تکنیکال هستند.
میانگین متحرک روشی برای صاف و ساده‌تر کردن نوسانات قیمت است تا راحت‌تر بتوانید “نویز” عادی بازار را از مسیر اصلی روند تشخیص دهید.
منظورمان از “میانگین متحرک” این است که شما میانگینِ قیمت بسته شدن یک جفت ارز را در “X” دوره‌ی اخیر در نظر می‌گیرد.
میانگین‌ها روی نمودار به شکل زیر هستند:
میانگین متحرک قیمت بسته شدن در 10 دوره‌ی قبلی.
همانطور که می‌بینید، میانگین‌های متحرک شبیه خط‌هایی پر پیچ و خم هستند که روی قیمت قرار می‌گیرند (که به شکل کندل‌های ژاپنی نشان داده شده‌اند.)
این نوع اندیکاتور تکنیکال یک “اورلی چارت” نامیده میشود.
میانگین متحرک (MA) روی نمودار قیمت قرار گرفته است (Overlayed on the chart). متوجه شدید؟
اندیکاتور میانگین متحرک نیز مانند هر اندیکاتور تکنیکال دیگری به ما کمک می‌کند تا قیمتهای آینده را پیش‌بینی کنیم.
چرا فقط با توجه به قیمت متوجه نشویم که چه خبر است؟
دلیل اینکه به جای فقط توجه کردن به قیمت، از میانگین متحرک استفاده میکنیم، حقایق دنیا است. علاوه بر اینکه بابانوئل واقعی نیست…. روندها نیز در یک خط مستقیم حرکت نمی‌کنند.
قیمت به صورت زیگزاگ حرکت می‌کند، پس استفاده از میانگین متحرک بهمان کمک می‌کند تا حرکت‌های قیمت تصادفی را صاف و ساده‌تر انواع میانگین متحرک کرده و “ببینیم” که روند اصلی چیست.
با نگاه کردن به شیب میانگین متحرک، می‌توانید بهتر مسیر روند را تعیین کنید.
و همانطور که گفتیم، میانگین‌های متحرک حرکت قیمت را صاف و ساده‌تر می‌کنند.
انواع مختلفی میانگین متحرک داریم و هر یک از آنها تا سطحی مشخص نمودار را “صاف و ساده می‌کنند.”
به صورت کلی، هرچقدر میانگین متحرک ساده‌تر باشد، دیرتر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد.
هرچقدر میانگین متحرک پیچیده‌تر باشد، زودتر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد.انواع میانگین متحرک
برای اینکه میانگین متحرک ساده‌تر شود، باید قیمتهای بسته شدن میانگین را در دوره‌ی زمانی بلندتری در نظر بگیریم.
چطور “طول” مناسب را برای یک میانگین متحرک انتخاب کنیم
“طول” یا تعداد بازه‌های زمانی، که محاسبات میانگین متحرک در آنها در نظر گرفته شده، روی شیوه‌ی نمایش میانگین متحرک در نمودار تأثیر می‌گذارد.
هر چقدر “طول” کوتاه‌تر باشد، تعداد داده‌های کمتری در محاسبات میانگین متحرک در نظر گرفته می‌شوند. در این حالت میانگین متحرک به قیمت کنونی نزدیک‌تر باقی می‌ماند.انواع میانگین متحرک
اینطور میانگین متحرک خیلی مفید نیست و احتمالاً نمی‌تواند نسبت به قیمت اصلی، دیدگاه بهتری را درباره‌ی روند اصلی بهمان بدهد.
هر چقدر طول بلندتر باشد، تعداد داده‌های بیشتری در محاسبات میانگین متحرک در نظر گرفته می‌شوند. در این حالت هر قیمت کمتر میتواند روی میانگین کل تأثیر داشته باشد.
اگر تعداد داده‌ها خیلی زیاد شوند، نوسانات قیمت ممکن است “خیلی ساده و صاف” شوند و نتوانید اصلاً روندی را تشخیص دهید!
در هر دو حالت تشخیصِ تغییرِ مسیرِ آتی قیمت مشکل میشود.
به همین دلیل، باید طول (یا دوره‌ها) را به گونه‌ای انتخاب کنیم که سطح جزئیات مناسبِ قیمت را برای تایم‌فریم معاملاتی‌مان ارائه کند.
حالا احتمالاً با خود فکر می‌کنید که “بسه دیگه، بریم سراغ مطالب خوب. چطور می‌تونم ازش توی معامله استفاده کنم؟”
در این بخش، اول باید دو نوع اصلی از میانگین‌های متحرک را معرفی کنیم:
- ساده (Simple)
- نمایی (Exponential)
همین‌طور محاسبات آنها و مزایا و معایب هر یک را یاد می‌گیریم. درست مثل تمام آموزش‌های قبلی‌مان، باید اول مباحث پایه را یاد بگیرید!
بعد از اینکه مثل مهارت کنترل توپ بازیکن فوتبال آرژانتینی، لیونل مسی، این اطلاعات پایه را یاد گرفتید، آن وقت روش‌های مختلف استفاده از میانگین‌های متحرک را یاد می‌گیرید و اینکه چطور از آنها در استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید.
در پایان این آموزش، درست به خوبی مسی می‌شوید!
پیش از ادامه یادتان باشد که میانگین‌های متحرک اطلاعات قیمت را صاف و ساده می‌کنند تا یک اندیکاتورِ تکنیکالِ پیروِ انواع میانگین متحرک روند شکل دهند.
آنها مسیر قیمت را پیش‌بینی نمی‌کنند؛ در عوض، مسیر کنونی قیمت را با کمی تأخیر تعریف می‌کنند.
