روش محاسبه میانگین متحرک نمایی

از آنجا که محاسبه میانگین متحرک از تغییرات قیمت به دست می آید، تابعی از قیمت روش محاسبه میانگین متحرک نمایی و روند بازار می باشد و به لحاظ ساختاری برای پیش بینی آینده قیمت همیشه مقداری از روند عقب تر می باشد. نحوه محاسبه میانگین متحرک بسته به فرمول آن متفاوت است. ساده ترین شیوه محاسبه، میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) می باشد. این میانگین متحرک از آخرین تغییرات قیمت داده می پذیرد. به علت اینکه در بازار فارکس (مبادلات ارز) یا بازارهای دیگر تمامی تغییرات قیمتی (تیک چارت) را نداریم برای سهولت محاسبه از قیمت بسته شدن کندل استیک یا بار چارت برای بدست آوردن میانگین متحرک استفاده می شود. برای محاسبه میانگین متحرک غیر از قیمت انتهایی کندل استیک، میتوان از قیمت آغازین کندل استیک یا بالاترین و پایین ترین قیمت کندل استیک نیز استفاده کرد. در محاسبه میانگین متحرک روش های گوناگونی وجود دارد. ساده ترین و کاربردی ترین آن را در بالا توضیح دادیم اما میانگین های متحرک دیگری نیز وجود دارد که ارزش متفاوتی به داده های قیمت می دهند مانند میانگین های متحرک نمایی – اکسپوننشیال Exponential (کاربر ارزش هر داده قیمت را در این میانگین تایین می کند) میانگین متحرک سطحی Smoothed و میانگین متحرک خطی وزنی Linear Weighted از انواع دیگر هستند که عموما به داده های جدید ارزش و وزن بیشتری برای محاسبه می دهند. به هر حال آنچه مهم است تحقیق و بررسی شما روی میانگین های متحرک گوناگون در بازارهای مختلف (در اینجا ارزهای گوناگون) می باشد.

معرفی ابزار میانگین متحرک و انواع آن در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک (MA) یکی از اندیکاتور‌های اصلی در تحلیل تکنیکال است و انواع مختلفی دارد. این اندیکاتور نوسانات بازار را به یک خط صاف تبدیل می‌کند. از این اندیکاتور نمی‌توان برای پیش‌بینی آینده استفاده کرد، اما برای توصیف وضعیت فعلی می‌تواند مفید باشد. در میان تمام ابزارهای تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک یکی از ساده ترین موارد برای درک و استفاده در تحلیل شما است. به حد وسط مجموعه‌ای از اعداد میانگین می‌گویند. میانگین متحرک نیز یک سری معاملات (زمانی) است و به آن میانگین متحرک می‌گویند به این دلیل که با ایجاد قیمت‌های جدید، داده‌های قدیمی کاهش یافته و جدیدترین داده‌ها جایگزین آنها می‌شوند.

حرکات عادی سهام یا سرمایه گذاری گاهی اوقات بی ثبات هستند، به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کنند که در این صورت ارزیابی روند دشوار می‌شود. هدف اصلی از جابجایی میانگین‌ها، هموار‌سازی داده‌ها برای درک و ارزیابی بهتر روند است. انواع مختلفی از میانگین متحرک وجود دارد که معمولاً سرمایه گذاران از آنها استفاده می‌کنند و ما در زیر دو نمونه از آنها را بررسی می‌کنیم:

میانگین متحرک ساده یا SMA: با اضافه کردن تمام داده‌ها برای یک دوره زمانی خاص و تقسیم آن بر تعداد روز محاسبه می‌شود. اگر ارز XYZ طی ۵ روز گذشته در ۳۰، ۳۱، ۳۰، ۲۹ و ۳۰ بسته شود، میانگین متحرک ساده ۵ روزه ۳۰ خواهد بود.

میانگین متحرک نمایی یا EMA: به عنوان میانگین متحرک وزنی نیز روش محاسبه میانگین متحرک نمایی شناخته می‌شود، میانگین متحرک نمایی، وزن بیشتری به اطلاعات روزهای جدید می دهد. بسیاری از معامله گران استفاده از EMA را ترجیح می دهند؛ زیرا بیشتر بر روش محاسبه میانگین متحرک نمایی تحولات اخیر بازار تأکید دارند.

میانگین متحرک را می‌توان به انواع نمودارهای قیمت (به عنوان مثال، خط، میله و کندل استیک) اضافه کرد و همچنین یکی از مؤلفه‌های مهم سایر شاخص‌های تکنیکال است. از نظر زمانی استفاده از میانگین متحرک در هر زمان می‌تواند مفید باشد. با این حال، به نظر می‌رسد که آنها به ویژه در بازارهای با روند صعودی یا نزولی بسیار مفید هستند.

شما می‌توانید بین اندیکاتور‌های مختلف میانگین متحرک از جمله یک میانگین متحرک ساده یا نمایی، یکی را انتخاب کنید.

همچنین می‌توانید بازه زمانی را برای میانگین متحرک انتخاب کنید.

در ادامه‌ی این مقاله میانگین متحرک ساده یا SMA را برای شما توضیح می‌دهیم.

میانگین متحرک ساده (SMA) چیست؟

میانگین متحرک ساده یا SMA آسانترین میانگین متحرک برای ساخت است و فقط قیمت متوسط در بازه زمانی مشخص شده را نشان می‌دهد.

اندیکاتور میانگین متحرک ساده چگونه کار می‌کند؟

SMA‌ها اغلب برای تعیین جهت روند استفاده می‌شوند. اگر میانگین متحرک ساده در حال صعود باشد، روند صعودی است. اگر SMA رو به پایین باشد، روند نزولی است. یک SMA میله‌ای ۲۰۰ روز گذشته برای روند در طولانی مدت استفاده می‌شود.

میانگین متحرک ساده‌ میله‌ای ۵۰ روزه معمولاً برای سنجش روند متوسط استفاده می‌شوند. برای تعیین روش محاسبه میانگین متحرک نمایی روند کوتاه مدت می‌توان از SMA‌های در بازه زمانی کوتاه تر استفاده کرد.

از اندیکاتور میانگین متحرک ساده معمولاً برای هموار سازی داده‌ها و اندیکاتور‌های تکنیکال قیمت استفاده می‌شود. هرچه دوره SMA طولانی تر باشد نمودار ثابت خواهد بود.

عبور از قیمت SMA اغلب برای ایجاد سیگنال‌های معامله استفاده می‌شود. وقتی قیمت‌ها از اندیکاتور میانگین متحرک ساده بالاتر می‌رود، افزایش قیمت و هنگامی که از زیر SMA عبور می‌کند کاهش قیمت را مشاهده خواهید کرد.

اگر میانگین متحرک ساده به سمت بالا برود این به این معناست که قیمت ارز روش محاسبه میانگین متحرک نمایی رو به افزایش است و اگر میانگین متحرک ساده به سمت پایین برود این به این معناست که قیمت ارز رو به کاهش است . هرچه چارچوب زمانی میانگین متحرک طولانی تر باشد، میانگین متحرک ساده یکنواخت تر (با ثبات تر) است. میانگین متحرک با بازه ی زمانی کوتاه تر، متغیرتر (بی ثبات تر) است اما تفاسیر به داده‌های منبع نزدیک تر است .

جمع بندی

میانگین متحرک یکی از اندیکاتور‌های اصلی در تحلیل تکنیکال است و قیمت سهام را بر اساس انواع مختلف روش محاسبه میانگین متحرک نمایی بررسی می‌کند.

اندیکاتور متحرک ساده حد وسط یا میانگین ارزش قیمت سهام در مدت زمان مشخص شده است.