استراتژی معاملاتی اندیکاتور میانگین متحرک

نحوه استفاده از میانگین متحرک جهت خرید سهام

میانگین متحرک (Moving Average -MA) یکی از ابزارهای ساده در تحلیل تکنیکال می‌باشد که براساس تغییرات قیمت ، یک خط میانگین ایجاد می‌کند. این خط میانگین با توجه به دوره زمانی انتخاب شده توسط استراتژی معاملاتی اندیکاتور میانگین متحرک معامله‌گر رسم می‌شود مانند 10 روزه ، 20 دقیقه‌ای ، 30 هفته‌ای و یا هر دوره زمانی دیگری که معامله‌گر انتخاب کند.
استفاده از میانگین متحرک در معاملات شامل مزایایی می‌شود و این بستگی دارد که از کدام نوع میانگین متحرک استفاده می‌کنید. استراتژی‌های معاملاتی این اندیکاتور پرکاربرد می‌تواند برای هر دوره زمانی طراحی شوند که مناسب برای سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت و سرمایه گذاری‌های بلند مدت می‌باشد.

چرا از میانگین متحرک استفاده کنیم

میانگین متحرک به کاهش میزان “نویز” در یک نمودار قیمت کمک می‌کند. و همچنین با نگاه به مسیر میانگین متحرک می‌توان تشخیص داد که قیمت در چه سمتی در حال حرکت است. اگر اندیکاتور زاویه‌ای به سمت بالا داشته باشد حرکت قیمت صعودی است (یا اخیرا صعودی بوده) و اگر میانگین متحرک به سمت پایین حرکت کند نشان از نزولی بودن روند دارد و همچنین حرکت مستقیم و رو به جلو اندیکاتور خنثی بودن روند قیمت را نشان می‌دهد.

یک میانگین متحرک می‌تواند به عنوان مقاومت و یا حمایت عمل کند. در یک روند صعودی ، یک میانگین متحرک 50 ، 100 و یا 200 روزه ممکن است به استراتژی معاملاتی اندیکاتور میانگین متحرک عنوان حمایت عمل کند. همانطور که در شکل زیر نمایش داده شده است. این به این دلیل است که خط میانگین می‌تواند مانند کف (حمایت) عمل کند بطوری که قیمت با رسیدن به آن به سمت بالا حرکت می‌کند. و همینطور در استراتژی معاملاتی اندیکاتور میانگین متحرک یک روند نزولی ، میانگین متحرک ممکن است به عنوان مقاومت عمل کند. و مانند یک سقف ، زمانی که قیمت به سطح میانگین می‌رسد دوباره شروع به کاهش می‌کند.

استراتژی معاملاتی پایه ۳: (خطوط میانگین متحرک ۲۸ و ۱۰۰)

استراتژی معاملاتی پایه ۳: (خطوط میانگین متحرک ۲۸ و ۱۰۰)

استراتژی خطوط میانگین متحرک ۲۸ و ۱۰۰ همانند دو استراتژی پایه قبلی از خطوط میانگین متحرک

برای دریافت سیگنال های خرید و فروش استفاده می کند. استراتژی ساده اما بسیار جذابی هستش.

ایندیکاتورها:

• EMA100 یا خط میانگین متحرک وزنی با دوره ۱۰۰ بر اساس کندلهای کلوز (۱۰۰EMA applied to close)
• SMA28 یا خط میانگین متحرک ساده با دوره ۲۸ بر اساس کندلهای کلوز (SMA28 applied to close)

تایم فریم مورد معامله: بهترین تایم برای این استراتژی یکساعت و ۴ ساعت برآورد شده است.

جفت ارزها: تمامی جفت ارزها اما بر روی EURUSD نتایج قابل قبولی ارائه داده است.

شرط ورود به پوزیشن:
خط EMA 100 جهت روند را به ما نشان می دهد.

لذا هر زمان که در یک روند نزولی قرار گرفتیم بعبارتی شیب خط EMA100 نزولی بود

و کلوز کندل جاری بالای خط EMA100 بسته شد وارد معامله خرید می شویم.

در پوزیشن خرید باقی خواهیم ماند تا زمانیکه یک کندل زیر ۲۸ بسته شود و شرایط مجدد ورود

به پوزیشن خرید توسط میانگین متحرک ۲۸ فراهم می شود زمانی که قیمت یکبار آن را لمس کند

یا بالای آن بسته شود بشرط آنکه قبل از آن یک کندل زیر آن بسته شده باشد. برعکس این شرایط

برای پوزیشن های فروش صادق است.

حد زیان در این استراتژی:

استاپ لاست برای این استراتژی مقداری ثابت در نظر گرفته می شود.

برای تایم فریم یکساعته باید ۵۰ الی ۶۰ پیپ باشد درحالیکه هدف قیمتی ما ۷۰ الی ۱۲۰ پیپ است.

برای ۴ ساعته ۱۰۰ پیپ می باشد درحالیکه هدف قیمتی ما در این تایم ۱۰۰ الی ۵۰۰ پیپ است.

برای عضویت در کانال ما آیدی ما را در تلگرام جستجو کنید : @ex4forex

سیستم معاملاتی شامل دو میانگین متحرک تند و کند

بسیاری از تحلیلگران مایلند بجای استفاده از یک میانگین متحرک، از دوعدد اندیکاتور میانگین متحرک با دوره‌های تناوب مختلف استفاده نمود. بدین ترتیب بسیاری از سیگنال‌های خطا حذف می‌گردند و صرفا روند اصلی و باثبات نمودار باقی خواهد ماند. در این روش به اندیکاتوری که دوره تناوب کمتری دارد اصطلاحا ابزار تند(Fast) و اندیکاتوری که دوره تناوب بزرگ‌تری دارد اصطلاحا ابزار کند(Slow) می‌گوییم. در این روش می‌توانید با استفاده از موقعیت قرارگیری مووینگ‌ها نسبت به یکدیگر، جهت روند را تشخیص بدهید، به این صورت استراتژی معاملاتی اندیکاتور میانگین متحرک استراتژی معاملاتی اندیکاتور میانگین متحرک که هرگاه اندیکاتور تند بالاتر از اندیکاتور کند قرار داشته باشد به معنی صعودی بودن روند می‌باشد و هرگاه اندیکاتور تند پایین‌تر از اندیکاتور کند قرار داشته باشد به معنی نزولی بودن روند است. به عنوان مثال در تصویر زیر میانگین‌های متحرک 20 و 50 روزه را بر روی نمودار شاخص کل بورس تهران انداخته‌ایم:

نقاط تلاقی میانگین‌های متحرک اصطلاحا نقاط کراس [27] نامیده می‌شوند و این نقاط درواقع نشانگر نقاط بازگشت روند [28] هستند. بسیاری از معامله‌گران علاقمندند از نقاط کراس به عنوان سیگنال‌های خرید و فروش استفاده کنند، به این صورت که کراس صعودی را به عنوان سیگنال خرید و کراس نزولی را به عنوان سیگنال فروش مورد استفاده قرار دهند. کراس صعودی(Up Cross) یعنی اندیکاتور تند با اندیکاتور کند تلاقی نموده و به بالای آن برود. کراس نزولی(Down Cross) یعنی اندیکاتور تند با اندیکاتور کند تلاقی نموده و به زیر آن برود. به عنوان مثال در تصویر زیر می‌توان از کراس رو به بالای مووینگ‌ها به عنوان سیگنال خرید بر روی زوج ارز یورودلار استفاده نمود:

سیگنال‌های صادره در این روش صرفا به شرطی قابل قبول‌ هستند که هم‌جهت با روند در تایم‌فریم‌ بالاتر صادر شده باشند. در استراتژی معاملاتی اندیکاتور میانگین متحاستراتژی معاملاتی اندیکاتور میانگین متحرک رک این روش هرگز نباید از سیگنال‌هایی که برخلاف جهت روند بلندمدت قرار داشته باشند برای ورود به بازار استفاده نمود. برای خروج از بازار نیز می‌توانید از مووینگ تند به عنوان حدضرر استفاده کنید. به عنوان مثال در تصویر فوق می‌توان پس از تثبیت قیمت در زیر مووینگ قرمز از بازار خارج شد.

در تصویر زیر، تغییر اندکی در روش قبل داده‌ایم. به این شیوه که بجای استفاده از میانگین‌های متحرک با پریود متفاوت، از دو میانگین متحرک با پریود یکسان، ولی یکی به صورت میانگین ساده(SMA20) و دیگری به صورت میانگین نمایی(EMA20) استفاده کرده‌ایم:

در تصویر فوق علی‌رغم این که دوره تناوب هردو مووینگ به صورت یکسان و برابربا عدد 20 انتخاب شده است اما اندیکاتور EMA سریعتر بوده و نسبت به SMA به کندل‌های قیمت نزدیک‌تر است. بنابراین EMA می‌تواند به عنوان ابزار تُند و SMA به عنوان ابزار کُند بکار رود. مزیت این روش نسبت به روش قبل این است که سیگنال‌هایی به مراتب سریعتر صادر خواهد نمود و می‌تواند سیستم مورد علاقه نوسانگیران و معامله‌گران کوتاه‌مدت [29] باشد که قصد انجام معاملات کوتاه و سریع را دارند.

جمع‌بندی سیستم معاملاتی شامل دو میانگین متحرک تند و کند