تحلیل حجم معاملات سهام در بورس

یکی دیگر از اصطلاحات پرکاربرد بورس که ممکن به گوشتان خورده باشد حجم معاملات بازار است. به میزان خرید و فروش تمامی تحلیل حجم معاملات سهام در بورس سهم­های موجود در بازار حجم معاملات بازار گفته می‌شود.

بررسی رابطه حجم معاملات بر نقد شوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف این تحقیق، فراهم نمودن شواهد تجربی و بررسی رابطه بین حجم معاملات و نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، و یافتن پاسخ این سوال که آیا بین مولفه های مختلف حجم معاملات و نقد شوندگی سهام شرکتهای نامبرده ارتباط معنی داری وجود دارد؟ تحقیق شامل سه متغیر مستقل(حجم معاملات ، انحراف معیار حجم معاملات و نسبت آمیوست)،متغیر وابسته (نسبت نقد شوندگی آمیهود) می باشد. قلمرو مکانی تحقیق بورس اوراق بهادار تهران است . قلمرو زمانی تحقیق از ابتدای سال1387 تا پایان سال 1392را در بر می گیرد که محدوده زمانی6 سال را شامل می شود.

منابع مشابه

بررسی تاثیر نقد شوندگی سهام بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سرعت و قابلیت نقدشوندگی سهام از عوامل مهم در تصمیمات سرمایه گذاری در بازار سرمایه است.سرمایه گذاران در انتخاب گزینه های سرمایه گذاری،علاوه بر ریسک و بازده،به میزان نقدشوندگی آنها توجه خاصی دارند.تاثیر این ویژگی از اوراق بهادار بر متغیرهای بازار سرمایه،موضوع بسیاری از تحقیقات مالی است.هدف از این تحقیق،بررسی رابطه نقدشوندگی با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.در این ت.

بررسی تاثیر نقد شوندگی سهام بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سرعت و قابلیت نقدشوندگی سهام از عوامل تحلیل حجم معاملات سهام در بورس مهم در تصمیمات سرمایه گذاری در بازار سرمایه است.سرمایه گذاران در انتخاب گزینه های سرمایه گذاری،علاوه بر ریسک و بازده،به میزان نقدشوندگی آنها توجه خاصی دارند.تاثیر این ویژگی از اوراق بهادار بر متغیرهای بازار سرمایه،موضوع بسیاری از تحقیقات مالی است.هدف از این تحقیق،بررسی رابطه نقدشوندگی با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.در این ت.

بررسی ارتباط بین مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری و حجم معاملات سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

این تحقیق به بررسی تاثیر حجم معاملات سهام بر محتوای اطلاعاتی متغیرهای مهم حسابداری یعنی سود هرسهم، ارزش دفتری و جریانات نقدی هرسهم طی سال­های 1384 تا 1390 در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­پردازد. برای سنجش محتوای اطلاعاتی متغیرهای مذکور از میانگین سالیانه قیمت سهام، قیمت سهام در پایان دوره و قیمت سهام در سه ماهه پس از پایان سال مالی استفاده شده است. نخستین نتیجه تحقیق که مو.

بررسی رابطه بین کیفیت افشا و نقد شوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

در این تحقیق با استفاده از داده­های تاریخی سال­های 1387ـ1383 مربوط به 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه بین کیفیت افشای شرکت و نقد شوندگی سهام بررسی گردیده است. شواهد تجربی در کشورهای دیگر نشان می­دهد که بهبود کیفیت افشای شرکت باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می­گرددو با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، نقد شوندگی سهام شرکت افزایش پیدا می­کند. فرض اصلی این تحقیق آن است که بهبود کیفیت اف.

بررسی ارتباط بین مجمع عمومی سالیانه بر بازده سهام،حجم معاملات و نوسانات بازده سهام شرکتهای صنعت سیمانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

در این تحقیق بررسی ارتباط بین مجمع عمومی سالیانه بر بازده سهام ، حجم معاملات سهام و نوسانات بازده سهام شرکتهای گروه صنعت سیمانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر مجمع عمومی سالیانه بر بازده سهام، حجم معاملات سهام و نوسانات بازده سهام با تلفیقی از مدل پانل دیتا است. برای انجام تحقیق 29 شرکت از گروه صنعت سیمانی مجموعه شرکت های پذی.

بررسی تأثیر افشای اطلاعات بر نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

افشاء اطلاعات مالی، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده و سبب نقدینگی بیشتر سهام می گردد. علیرغم تحقیقات انجام شده در کشورهای توسعه یافته، به ارتباط بین افشاء اطلاعات و نقدینگی سهام در بازارهای نوظهور ایران پرداخته نشده است؛ بنابراین، این مقاله درصدد است تا به مطالعه تأثیر افشاء اطلاعات بر نقدشوندگی سهام که از طریق قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام[1]اندازه گیری شده است، بپردازد. برای تعیین درجه افشاء.

حجم و ارزش معاملات در بازار بورس

آن‌هایی که در بازار بورس حرفه‌ای و فعال به حساب می‌آیند، برای معاملات خود از تحلیل تکنیکال که یکی از مهم‌ترین انواع تحلیل‌ها به حساب می‌آید، بهره می‌جویند؛ اما پیش از فرا گرفتنِ علم آنالیز و شروع تحلیل تکنیکال، نیاز است که دو مفهوم پایه و کلیدی در بازار بورس را به خوبی شناخته باشید. حجم و ارزش معاملات همین دو محتوای مهمی هستند که در ادامه به معرفی و بررسی بیشتر آن‌ها خواهیم پرداخت.

حجم معاملات در بورس چیست؟

برای تمام معاملات، بازه‌های زمانی مشخصی وجود دارد که در همین بازه، داد و ستدهای یک سهم صورت می‌پذیرند. به میزان خرید و فروشی که در معاملات یک سهم، در بازه زمانی معین انجام می­شود، حجم معاملات آن سهم می­گویند. حجم معاملات در همه قسمت­های مختلف بازار موجود و قابل بررسی است. به عنوان مثال حجم معاملات در شاخص کل، شاخص بورس و شاخص فرابورس.

یکی دیگر از اصطلاحات پرکاربرد بورس که ممکن به گوشتان خورده باشد حجم معاملات بازار است. به میزان خرید و فروش تمامی سهم­های موجود در بازار حجم معاملات بازار گفته می‌شود.

ارزش معاملات در بورس چیست؟

به مجموع ارزش تمامی خرید و فروش­های انجام شده در معاملات یک سهم، آن هم فقط در یک بازه زمانی مشخص، ارزش معاملات آن سهم می­گویند. ارزش معاملات نیز مانند حجم معاملات، شامل تمامی قسمت­های بازار می­شود. به ارزش تمامی خرید و فرو‌ش‌های همه سهام موجود در بازار، ارزش معاملات بازار می­گویند.

حجم معاملات و ارزش معاملات در بورس چه کاربردی دارند؟

افزایش یا کاهش قابل توجه هر دوی این فاکتورها نشان دهنده توجه بازار به سهم مورد نظر است. حال این توجه می­تواند در راستای رشد قیمتی سهم یا در راستای افت قیمتی تحلیل حجم معاملات سهام در بورس یک سهم باشد. به طور کلی افزایش ارزش معاملات یک سهم نشان دهنده ورود نقدینگی به آن سهم خاص است و کاهش آن، خبر از خروج نقدینگی می‌دهد. با ارزش معاملات می­توانیم ورود نقدینگی هوشمند و حجم آن را تشخیص داده و تحلیل­های متناسبی را برای زمان ورود یا خروج از سهم انجام بدهیم.

حجم معاملات هم همان‌طور که پیشتر گفتیم، یکی از فاکتورهای مهم تحلیل تکنیکال است. تحلیل_­گران معمولا حجم معاملات را به عنوان تاییدکننده روند قیمتی سهم­ها در نظر می­گیرند. هنگامی که قیمت یک سهم وارد روند صعودی می­شود، حجم معاملات نیز باید در راستای خرید این سهم افزایش پیدا کند، تا صحت این روند تایید شود.

از سوی دیگر، اگر قیمت یک سهم در حال نزول باشد، باید حجم معاملات هم در راستای فروش آن سهم افزایش پیدا کند. به عبارتی، افزایش خریدار یا فروشنده نشان دهنده توجه بازار به روند یک سهم است. این موضوع اتفاق مهمی است که می‌توان از طریق آن به اطلاعات مفیدی دست پیدا کرد.

ارزش معاملات و حجم معاملات را چگونه پیدا کنیم؟

همه این اطلاعات به صورت کامل و بروز در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران قرار گرفته‌اند. بعد از ورود به این سایت، وارد تب «در یک نگاه» شوید. در همین قسمت، سمت راست، ارزش و حجم معاملاتی بازار بورس و فرابورس به طور مجزا تعبیه شده‌اند.

برای دیدن اطلاعات هر سهم به طور جداگانه، کافیست صفحه مربوط به هر نماد را باز کرده و در قسمت بالا، سمت راست اطلاعات مورد نیاز را مشاهده کنید. البته توجه داشته باشید که ارزش معاملات نمایش داده شده در سایت مدیریت فناوری بورس تهران، شامل معاملات بلوکی هم می­شود. برای یافتن ارزش واقعی معاملات یک سهم باید ارزش معاملات بلوکی آن را از میزان نمایش داده شده در سایت کسر کنید. حاصل این محاسبه ارزش واقعی معامله یک سهم به دست خواهد آمد.

نکته مهم

با این‌ که افزایش حجم معاملات و افزایش ارزش معاملات در بیشتر اوقات، نشان دهنده بهبود قیمت و روند صعودی یک سهم است، هیچ وقت نباید صرفا با توجه به تغییرات این دو فاکتور مهم، وارد یک معامله شد.

توجه داشته باشید که این دو فاکتور، مخصوصا در سهم­های کوچک بازار، می­توانند به راحتی نسبت به حباب­های ایجاد شده یا روند فیک یک سهم تحت تاثیر قرار بگیرند و شما را به دردسر بیاندازند. پس همیشه علاوه بر موارد ذکر شده، از دیگر روش‌های تحلیل سهام هم استفاده کنید. تحلیل‌هایی مثل اندیکاتورها، استفاده از استراتژی­های مختلف و تحلیل بنیادی.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات آموزش بورس به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

میانگین حجم ماه در بورس چیست؟

در مقالات قبل در رابطه با تابلوی معاملاتی صحبت کردیم. یکی از موارد حائز اهمیت برای خرید یک سهم به‌خصوص از دید تکنیکال بررسی حجم معاملات است. با استفاده از تابلوی معاملاتی هر سهم می‌توان از حجم معاملات روزانه و میانگین حجم ماه مطلع شد. با بررسی این موارد می‌توان از نقدشوندگی سهم و نقاط ورود و خروج مناسب آگاه شد. در ادامه بیشتر در رابطه با این موارد صحبت خواهیم کرد پس همراه تالاربورس باشید.

حجم معاملات سهام چه می‌گوید؟

به تابلو معاملاتی سهم زیر دقت کنید، اعداد با ما صحبت می‌کنند، اگر زبان آن‌ها را بلد باشیم.

حجم معاملات، نشان‌دهنده تعداد سهمی است که امروز (تا این لحظه) معامله شده. تعداد معاملات هم به ما می‌گوید چند معامله تا الان انجام شده است. دقت کنید که نگفتیم چند نفر معامله کرده‌اند زیرا ممکن است در یک روز ، یک فرد دو بار سفارش خرید بگذارد. بنابراین می‌گوییم چند معامله انجام شده است

حجم معاملات - میانگین حجم ماه

در تابلو بالا که ساعتی قبل از اتمام زمان بازار گرفته شده، می‌بینیم که طی 748معامله، یک میلیون نهصد و پنج هزار سهم بین سهامداران با ارزشی معادل 6،806،300،000 تحلیل حجم معاملات سهام در بورس تومان جابجا شده است.

افزایش حجم معاملات در روند صعودی نشانه خوبی برای آینده سهم است اما در روندهای نزولی افزایش حجم معاملات معمولا نشان‌دهنده خروج پول از سهم است. حجم معاملات به تنهایی اطلاعات خاصی در اختیار ما قرار نمی‌دهد، اما زمانی که با میانگین حجم ماه مقایسه شود، می‌تواند نقاط ورود و خروج به یک سهم را به ما نشان دهد. اما چگونه؟ در ادامه به بررسی این موضوع می‌پردازیم.تحلیل حجم معاملات سهام در بورس

میانگین حجم ماه معاملات سهام چیست؟

میانگین حجم ماهِ یک سهم به ما می‌گوید که طی یک ماه گذشته (21 روز معاملاتی قبل از امروز)، روزانه به‌طور متوسط چقدر از این سهم معامله شده است.

فرمول محاسبه میانگین حجم ماه

دلایل اهمیت میانگین حجم ماه

میانگین حجم ماه برای سرمایه‌گذاران از چند جهت قابل اهمیت است:

نقدشوندگی سهام در بورس

میانگین حجم ماه به‌نوعی ما را از وضعیت نقدشوندگی سهم مطلع می‌کند. در تابلو بالا میانگین حجم ماه برابر با عدد 5,021,000 واحد است. حالا ممکن است در یک روز 6 میلیون سهم معامله شود و در روز دیگر 4 میلیون.

هرچه این مقدار بیشتر باشد نشان می‌دهد که قابلیت نقدشوندگی سهم بیشتر است. قابلیت نقدشوندگی به ما تحلیل حجم معاملات سهام در بورس می‌گوید که اگر حجم بالایی از سهم را خریدیم، ممکن است هنگام فروش آن دچار مشکل شویم؟

این موضوع اهمیت بسیار زیادی برای سرمایه‌گذاران، به‌خصوص سبدگردان‌ها دارد. سهم‌هایی که نقدشوندگی پایینی دارند، معمولا جذابیت کمی برای سرمایه‌گذاران دارند‌.

تعیین نقاط ورود و خروج سهم

چه زمانی وارد یک سهم می‌شوید؟ بسیاری از افراد تنها به اندیکاتورهای موجود در تحلیل تکنیکال متکی هستند و زمانی که یک اندیکاتور سیگنال خرید می‌دهد به سرعت وارد سهم می‌شوند. این کار نه کاملا اشتباه است و نه صد در صد صحیح. در بعضی مواقع می‌بینیم که سیگنال یک اندیکاتور کمی بعد از صدور ، نقض (Fail) می‌شود. بررسی حجم معاملات در این شرایط می‌تواند ما را از خرید مطمئن کند. زمانی که صدور سیگنال خرید با افزایش حجم معاملات همراه باشد، می‌توان امید بیشتری به تغییر روند داشت. این موضوع زمانی که اندیکاتورها سیگنال خروج می‌دهند هم صادق است. اگر سیگنال خروج همراه با افزایش حجم معاملات باشد می‌توان با خیال راحت‌تری از سهم خارج شد.

در اصطلاح فنی می‌گویند «حجم، تحلیل را تایید می‌کند.»

در رابطه با حجم مشکوک معاملات در مقالات پیشین صحبت کردیم و گفتیم که روش‌های متفاوتی برای آگاهی از آن وجود دارد. در واقع حجم مشکوک به ما می‌گوید در این روز، چندین برابر سایر روزها (میانگین حجم ماه) در سهم معامله شده. بررسی کن ببین چه‌خبر است؟

ممکن است حجم زیادی از سهم تنها توسط چند مشتری حقیقی خریداری شده باشد، وقتی چند نفر حجم زیادی سهم خریداری تحلیل حجم معاملات سهام در بورس می‌کنند، معمولا نشانه خوبی برای خرید سهم است. اما تنها بررسی حجم معاملات نمی‌تواند به ما بگوید که فلان سهم را بخر یا بفروش. تحلیل تحلیل حجم معاملات سهام در بورس تکنیکال و بررسی تابلو سهم نیز می‌توانند در تعیین نقاط ورود و خروج مطمئن به ما کمک زیادی کنند.

کمک به آنالیز سطوح حمایتی و مقاومتی (پیش‌بینی روند آینده سهام)

از مباحث ابتدایی تحلیل تکنیکال سطوح حمایت و مقاومت هستند. سطوح حمایت معمولا از ریزش قیمتی سهم جلوگیری می‌کنند و سطوح مقاومت هم از بالا رفتن بیش از حد قیمت جلوگیری می‌کنند. معمولا حجم معاملات در این نواحی افزایش پیدا می‌کند.

اما این سطوح همیشه موفق نیستند. برای مثال اگر حجم معاملات در سطح حمایتی کم باشد، ممکن است این سطح از دست برود و سهم ریزش قیمتی بیشتری پیدا کند.

حجم معاملات و سطوح مقاومت و حمایت

به تصویر بالا دقت کنید، به خط قرمز، که قیمت می‌تواند کمی بالاتر یا پایین‌تر از آن نوسان کند، سطح حمایتی می‌گوییم. به سطح قرمز هم ناحیه مقاومتی گفته می‌شود.

نمودار میله‌ای که زیر کندل‌های قیمتی کشیده شده، حجم معاملات در آن روز را نشان می‌دهد. اگر به شماره 1 دقت کنید، می‌بینید که سهم در ناحیه حمایتی(خط آبی)، بسیار بیشتر از میانگین حجم ماه معامله شده است و با یک کندل صعودی تغییر فاز داده و وارد روند صعودی شده.

در ادامه بعد از عبور کندل‌ها از ناحیه مقاومتی (از دست رفتن ناحیه مقاومتی-خط قرمز)، سهم با یک حجم نسبتا بیشتر از میانگین حجم ماه، بالای خط مقاومت تثبیت شده و مسیرش را ادامه داده است. بعد از شکست این مقاومت قیمت سهم به روند صعودی خود ادامه داده.

البته توجه داشته باشید که حجم معاملات به تنهایی نمی‌تواند فاکتور خوبی برای خرید یا فروش نیست و باید به سایر موارد نیز توجه کرد.

آموزش دیدن حجم معاملات در ره‌آورد

آوردن حجم معاملات در ره‌آورد کار بسیار ساده‌ای است.

1. نماد مورد نظر را در ره‌آورد باز کنید.
2. نمودار پیشرفته را باز کنید.
3. گزینه indicators+ را انتخاب کنید.
4. volume را انتخاب کنید.

تا اینجا با اهمیت مقایسه حجم معاملات روزانه با میانگین حجم ماه آشنا شدیم. اگر سوالی برایتان پیش آمد می‌توانید آن را با ما درمیان بگذارید.